Banca de DEFESA: Rafael de Medeiros Roarelli

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Rafael de Medeiros Roarelli
DATA : 02/02/2026
HORA: 18:00
LOCAL: A defesa será realizada por vídeoconferência
TÍTULO:

Da Teoria Moderna de Portfolio à Inteligência Artificial: Uma Revisão e Análise Empírica de Alocação de Ativo

PALAVRAS-CHAVES:

Revisão de Literatura, Teoria de Portfolio, Machine Learning

PÁGINAS: 40
RESUMO:

Este estudo explora a evolução da otimização de portfólios, desde a Teoria Moderna do Portfólio (MPT) e a Teoria Pós-Moderna do Portfólio (PMPT) até modelos impulsionados por aprendizado de máquina (ML). Enquanto MPT e PMPT fornecem estruturas fundamentais de risco-retorno, as técnicas de ML, incluindo aprendizado profundo e aprendizado por reforço, oferecem soluções avançadas para desafios persistentes. Por meio de uma revisão sistemática e análise empírica, este trabalho compara abordagens tradicionais e baseadas em ML, avaliando seus fundamentos teóricos e aplicabilidade no mundo real. Os resultados destacam o potencial das estratégias impulsionadas por IA para aprimorar a gestão de portfólios.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1642911 - DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO
Interno - 1229140 - ROBERTO DE GOES ELLERY JUNIOR
Externo ao Programa - 1997721 - HERBERT KIMURA - UnBExterno à Instituição - Douglas Sad Silveira - UFJF