Banca de QUALIFICAÇÃO: GUILHERME COSTA CHADUD MOREIRA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : GUILHERME COSTA CHADUD MOREIRA
DATA : 02/02/2026
HORA: 17:00
LOCAL: A DEFESA SERÁ REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA
TÍTULO:

Identificação de alertas na curva de juros prefixada do Brasil com uso
de redes neurais

 

PALAVRAS-CHAVES:

Curva de Juros; Redes Neurais; Sistema de Alerta; LSTM.

PÁGINAS: 51
RESUMO:

Este projeto busca identificar sinais de alerta na curva de juros
prefixada brasileira, no período entre 2015 e 2025, com a utilização da técnica de redes neurais,
LSTM (Long Short Term Memory). A premissa inicial do projeto é analisar a presença de
comportamentos anômalos nas taxas praticadas no mercado de modo a visualizar na estrutura
temporal dos dados, pontos que se diferenciem do padrão recente das maturidades estudadas.
Neste sentido, é desenvolvido um sistema de alerta antecipado (Early Warning System – EWS)
com o uso de redes neurais do tipo LSTM, aplicado à dinâmica da curva de juros prefixada em
múltiplas maturidades, com uma janela deslizante para os dados. Com isso, o projeto contribui
para o debate sobre a capacidade de identificar sinais de mudança na estrutura da curva de juros,
permitindo algum tipo de sinalização aos agentes de mercado, em um contexto marcado por
grandes desafios preditivos de diferentes características.

 

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 1642911 - DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO
Externo à Instituição - Douglas Sad Silveira - UFJF