SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular

Tipo do Componente Curricular:

DISCIPLINA

Unidade Responsável:

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - PPGECO (11.01.01.02.14)

Código:

PPGECO0010

Nome:

MICROECONOMIA BANCÁRIA

Carga Horária Teórica:

60 h.

Carga Horária Prática:

0 h.

Carga Horária Total:

60 h.

Pré-Requisitos:

( PPGECO6517 )

Co-Requisitos:

Equivalências:

Excluir da Avaliação Institucional:

Não

Matriculável On-Line:

Sim

Horário Flexível da Turma:

Sim

Horário Flexível do Docente:

Sim

Obrigatoriedade de Nota Final:

Sim

Pode Criar Turma Sem Solicitação:

Sim

Necessita de Orientador:

Não

Exige Horário:

Sim

Permite CH Compartilhada:

Não

Permite Múltiplas Aprovações:

Não

Quantidade de Avaliações:

Ementa:

1. Elementos de contabilidade bancária. 2. Corrida bancária (modelo de Diamond-Dybvig). 3. Equity x depósitos (modelo de Jacklin). 4. Risco de taxa de juros (modelo de Hellwig). 5. Mercado interbancário (modelo de Bhattacharya-Gale). 6. Resposta dos bancos à possibilidade de corrida bancária (modelo de Cooper-Ross e de Ennis-Keister). 7. Seguro-depósito e adequação de capital (modelo de Dowd). 8. Eficiência e contágio no sistema de pagamentos (modelo de Peñaloza).

Referências:

(1) Freixas, X. & J-C. Rochet (1997): Microeconomics of Banking. The MIT Press, Cambridge, MA. (2) Diamond, D. & P. Dybvig (1983): "Bank-runs, deposit insurance, and liquidity". Journal of Political Economy, 91: 401-419. (3) Hellwig, M. (1994): "Liquidity provision, banking, and the allocation of interest rate risk". European Economic Review 38 (7): 1363-1389. (4) Bhattacharya, S. & D. Gale (1987): "Preference shocks, liquidity and central bank policy". In: New Approaches to Monetary Economics, ed. W. Barnett and K. Singleton. Cambridge Un. Press. (5) Cooper, R. & T. Ross (1998): "Bank-runs: liquidity costs and investment distortions". Journal of Monetary Economics, 41: 27-38. (6) Ennis, H. & T. Keister (2006): "Bank runs and investment decisions revisited". Journal of Monetary Economics, 53: 217-232. (7) Dowd, K. (2000): "Bank capital adequacy versus deposit insurance". Journal of Financial Services Research, 17: 7-15. (8) Peñaloza, R. (2009): "A duality theory of payment systems". Journal of Mathematical Economics, 45: 679-692. (9) Peñaloza, R. (2006): "Preços-sombra no sistema de pagamentos: uma abordagem dual para a política monetária intradiária". Revista Brasileira de Economia, 59: 609-634. (10) Kohn, M. (2004): Financial Institutions and Markets. Oxford University Press, 2nd edition.

Histórico de Pré-Requisitos
Expressão de Pré-Requisito	Status	Início da Vigência	Fim da Vigência
( PPGECO6517 )	ATIVO	11/12/2023

Currículos
Código	Ano.Período de Implementação	Matriz Curricular	Obrigatória	Ativo
1414/1	2020.1	ECONOMIA/PPGECO - Doutorado - Presencial	Não	Sim
1350/1	2020.1	ECONOMIA/PPGECO - Doutorado - Presencial	Não	Sim
60925/1	2017.1	ECONOMIA/PPGECO - Doutorado - Presencial	Não	Sim
60917/1	2017.1	ECONOMIA/PPGECO - Doutorado - Presencial	Não	Sim
60941/1	2016.1	ECONOMIA/PPGECO - Doutorado - Presencial	Não	Sim
60933/1	2016.1	ECONOMIA/PPGECO - Doutorado - Presencial	Não	Sim
3247/1	2017.1	ECONOMIA/PPGECO - Mestrado - Presencial	Não	Sim

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