| Ementa: |
Cálculo diferencial em várias variáveis, derivadas parciais, fórmula de Taylor otimização estática não condicionada, restrições de igualdade e o teorema de Lagrange, condições de segunda ordem probabilidade, variável aleatória, distribuição e densidade, momentos probabilidade condicional, distribuição condicional, marginal, conjunta independência estocástica distribuições binomial, de Poisson, exponencial, qui-quadrado e normal. |
| Referências: |
Bugarin, M. Apostilas. Distribuídas ao longo do curso. 2011.Os capítulos I e II serão baseados nos capítulos 1 a 5 do livro-texto a seguir.Sundaram, R. A First Course in Optimization Theory. Cambridge University Press, 1999.Referências complementares:Clark, A.B. and R.L. Disney. Probabilidade e Processos Estocásticos. Livros Técnicos eCientíficos Editora S.A., 1979.Magalhães, M. & A. Lima. Noções de Probabilidade e Estatística. EDUSP, 2002.Simon, C. P. and L. Blume. Mathematics for Economists. W.W. Norton & Company, 1994. |
